El objetivo principal de este libro es dotar a los estudiantes de enseñanzas vinculadas al mundo de la banca, los seguros, las finanzas o la administración y dirección de empresas de un manual que les facilite el aprendizaje de una disciplina fundamental para el desarrollo profesional en todos estos sectores: la matemática de las operaciones financieras.
Índice
Presentación. Tipos de interés y regímenes de capitalización. Magnitudes básicas de las matemáticas financieras. Rentas financieras. Diseño de operaciones financieras. Operaciones de amortización. Operaciones de constitución o ahorro. Introducción a la valoración de títulos de renta fija. Estructura temporal de los tipos de interés. Riesgo de variación de los tipos de interés.
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Sinopsis
El objetivo principal de este libro es dotar a los estudiantes de enseñanzas vinculadas al mundo de la banca, los seguros, las finanzas o la administración y dirección de empresas de un manual que les facilite el aprendizaje de una disciplina fundamental para el desarrollo profesional en todos estos sectores: la matemática de las operaciones financieras.
El libro se inicia definiendo las variables fundamentales de la disciplina, concibiendo el tipo de interés como una magnitud dinámica y siempre bajo la hipótesis de inexistencia de oportunidades de arbitraje. A partir de ahí, se analiza cómo se valora, diseña y desarrolla un gran número de operaciones e instrumentos financieros: letras del tesoro, bonos y obligaciones de diferentes tipos, préstamos, operaciones de ahorro a través de instituciones de inversión colectiva, etc. La parte final del libro está destinada a introducir el riesgo de interés describiendo las teorías alternativas sobre la estructura temporal de los tipos de interés, métodos alternativos para la estimación de la curva de tipos cupón cero, medidas a corto y largo plazo del riesgo de interés o el desarrollo de estrategias de inmunización simple y múltiple. Todo ello se ilustra con numerosos ejemplos y se completa con ejercicios propuestos que permiten al lector practicar y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos.
Aunque se trata de un libro destinado fundamentalmente a estudiantes de grado, se han incluido también contenidos más avanzados que se desarrollan en forma de apéndices o en los últimos capítulos; de este modo, es una obra que se puede utilizar en asignaturas más especializadas o de posgrado en el campo de la gestión del riesgo de interés y la gestión de activos y pasivos, un tema de vital importancia para el mundo de la banca y del seguro.
Colección
Economía y Empresa
I.S.B.N.
978-84-368-4050-6
Publicación
07/02/2019
Número de edición
1
Clasificación IBIC
KFF
Formato
Papel
Páginas
536
Colección
I.S.B.N.
978-84-368-4051-3
Publicación
17/01/2019
Número de edición
1
Clasificación IBIC
KFF
Formato
PDF
Colección
I.S.B.N.
Publicación
01/01/1970
Número de edición
Clasificación IBIC
Formato
×
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